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大成强化收益定期开放债券型证券投资基金2017年第1季度报告

时间:2022-06-20 18:11来源:未知 作者:admin 点击:
基金管理人:大成基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2017年4月21日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

  基金管理人:大成基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2017年4月21日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至3月31日止。 基金产品概况 基金简称 大成强化收益定期开放债券  交易代码 090008  前端交易代码 090008  后端交易代码 091008  基金运作方式 契约型开放式  基金合同生效日 2008年8月6日  报告期末基金份额总额 201,398,726.09份  投资目标 在保持资产流动性基础上通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳定增值,力争获取超过业绩比较基准的投资业绩。  投资策略 本基金将在严格控制组合风险的前提下,基于收益的要求,在资产配置、个券选择和交易策略层面上实施积极管理策略,以期在承担有限风险的前提下获得较高投资收益。  业绩比较基准 中债综合指数  风险收益特征 本基金定位于满足追求较高稳定回报的基金持有人的投资需求,风险收益水平高于货币市场基金,低于混合基金和股票基金。  基金管理人 大成基金管理有限公司  基金托管人 中国建设银行股份有限公司   主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2017年1月1日-2017年3月31日)  1.本期已实现收益 -1,564,184.54  2.本期利润 2,093,983.70  3.加权平均基金份额本期利润 0.0104  4.期末基金资产净值 242,548,092.20  5.期末基金份额净值 1.204  注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去三个月 0.84% 0.09% -0.34% 0.07% 1.18% 0.02%  自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 / 注:1.按基金合同规定,本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期。在建仓期结束时及本报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 2.本基金于2015年7月14日基金名称由大成强化收益债券型证券投资基金变更为大成强化收益定期开放债券型证券投资基金。 管理人报告 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明    任职日期 离任日期    赵世宏 本基金基金经理 2016年3月26日 - 6年 经济学硕士,2011年3月至2012年9月任中银基金管理有限公司研究员。2012年9月至2015年9月任易方达基金管理有限公司研究员、基金经理助理。2015年9月加入大成基金管理有限公司,任职于固定收益总部。自2016年3月26日起担任大成景丰债券型证券投资基金(LOF)、大成景恒保本混合型证券投资基金、大成景利混合型证券投资基金、大成景益平稳收益混合型证券投资基金、大成可转债增强债券型证券投资基金和大成强化收益定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2016年11月8日起担任大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2017年3月18日起担任大成景明灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2017年2月16日起任大成惠祥定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍:中国  注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内,基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和工具,对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价差进行分析。分析结果表明:债券交易同向交易频率较低;股票同向交易溢价率较大主要来源于市场因素(如个股当日价格振幅较高)及组合经理交易时机选择,即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大,但结合交易价差专项统计分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。 异常交易行为的专项说明 报告期内,基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交易不存在同日反向交易。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易,但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的情形;主动投资组合间债券交易存在4笔同日反向交易,原因为投资策略需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响,无异常。 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年1季度,经济运行比预期强劲,尤其制造业出现回暖,显示实体经济在自然出清和供给侧改革作用下出现阶段性好转。货币政策转向中性偏紧状态,无风险利率抬升,但由于整体流动性仍比较宽裕,资产价格并未出现显著回调。 市场方面,债市整体平坦化上行,一月份调整较多,二三月份相对平稳,产业债较城投债表现更好。权益市场在1月份经历可观上涨,后窄幅波动。 组合操作上,本基金根据市场变化灵活调整了权益仓位。债券操作方面,在保持信用债基础投资比例的同时严控信用风险,置换出部分流动性较差的品种。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.204元;本报告期基金份额净值增长率为0.84%,业绩比较基准收益率为-0.34%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  1 权益投资 24,958,709.81 10.26   其中:股票 24,958,709.81 10.26  2 基金投资 - 0.00  3 固定收益投资 204,604,455.20 84.07   其中:债券 204,604,455.20 84.07   资产支持证券 - 0.00  4 贵金属投资 - 0.00  5 金融衍生品投资 - 0.00  6 买入返售金融资产 7,000,000.00 2.88   其中:买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00  7 银行存款和结算备付金合计 4,456,123.78 1.83  8 其他资产 2,355,982.99 0.97  9 合计 243,375,271.78 100.00  报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  A 农、林、牧、渔业 - 0.00  B 采矿业 - 0.00  C 制造业 24,112,309.81 9.94  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - 0.00  E 建筑业 846,400.00 0.35  F 批发和零售业 - 0.00  G 交通运输、仓储和邮政业 - 0.00  H 住宿和餐饮业 - 0.00  I 信息传输、软件和信息技术服务业 - 0.00  J 金融业 - 0.00  K 房地产业 - 0.00  L 租赁和商务服务业 - 0.00  M 科学研究和技术服务业 - 0.00  N 水利、环境和公共设施管理业 - 0.00  O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00  P 教育 - 0.00  Q 卫生和社会工作 - 0.00  R 文化、体育和娱乐业 - 0.00  S 综合 - 0.00   合计 24,958,709.81 10.29  报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 无。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 603579 荣泰健康 27,000 3,741,930.00 1.54  2 300109 新开源 78,100 3,636,336.00 1.50  3 000820 神雾节能 75,529 3,088,380.81 1.27  4 603040 新坐标 31,200 2,752,152.00 1.13  5 603868 飞科电器 52,700 2,488,494.00 1.03  6 600686 金龙汽车 156,400 2,291,260.00 0.94  7 600166 福田汽车 662,000 2,164,740.00 0.89  8 601600 中国铝业 328,700 1,528,455.00 0.63  9 600298 安琪酵母 69,000 1,447,620.00 0.60  10 600596 新安股份 97,100 972,942.00 0.40  报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 国家债券 5,926,255.20 2.44  2 央行票据 - 0.00  3 金融债券 - 0.00   其中:政策性金融债 - 0.00  4 企业债券 59,913,200.00 24.70  5 企业短期融资券 109,965,000.00 45.34  6 中期票据 19,136,000.00 7.89  7 可转债(可交换债) - 0.00  8 同业存单 9,664,000.00 3.98  9 其他 - 0.00  10 合计 204,604,455.20 84.36  报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 1280094 12白药债 100,000 10,257,000.00 4.23  2 1180069 11中汇集团债 100,000 10,147,000.00 4.18  3 122748 12石油01 100,000 10,079,000.00 4.16  4 011698077 16大渡河SCP004 100,000 10,035,000.00 4.14  5 041651028 16萧山机场CP001 100,000 10,030,000.00 4.14  报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。 其他资产构成 序号 名称 金额(元)  1 存出保证金 32,776.57  2 应收证券清算款 -  3 应收股利 -  4 应收利息 2,323,206.42  5 应收申购款 -  6 其他应收款 -  7 待摊费用 -  8 其他 -  9 合计 2,355,982.99  报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明  1 300109 新开源 3,636,336.00 1.50 临时停牌  2 600596 新安股份 972,942.00 0.40 临时停牌  投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 201,398,726.09  报告期期间基金总申购份额 -  减:报告期期间基金总赎回份额 -  报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以-填列) -  报告期期末基金份额总额 201,398,726.09  基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未持有本基金份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况   序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比(%)  机构 1 2017 160,422,715.97 - - 160,422,715.97 79.65  个人 - - - - - - 0.00           产品特有风险  当基金份额持有人占比过于集中时,可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧烈波动的风险,甚至有可能引起基金的流动性风险,基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请,基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。   影响投资者决策的其他重要信息 1、 基金管理人于2017年2月18日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》,经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议(以下简称“董事会”)审议通过,杜鹏女士不再担任公司督察长。董事会同时决议,同意在公司新督察长任职前,由公司总经理罗登攀先生代为履行督察长职务,代为履职时间不超过90日。 2、 基金管理人于2017年2月18日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》,经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议审议通过,陈翔凯先生、谭晓冈先生和姚余栋先生担任公司副总经理。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准设立《大成强化收益定期开放债券型证券投资基金》的文件; 2、《大成强化收益定期开放债券型证券投资基金基金合同》; 3、《大成强化收益定期开放债券型证券投资基金托管协议》; 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程; 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的办公住所。 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,或登录本基金管理人网站进行查阅。 大成基金管理有限公司 2017年4月21日

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